天堂之歌

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juliola2019-05-06 16:09:10

老师你好 第86题求VaR的时候不考虑WCL-EL 而是直接用WCL当VaR 但是题库里有道loss distribution approach的题求VaR是把VaR当成UL并用WCL-EL得到的 那到底什么时候要减什么时候不减呢? 另外之前杨老师说在讨论credit risk和operational risk的时候,我们说的用economic capital覆盖的UL都可以直接看成是这两类风险的VaR,按这种定义的话86题还应该减掉这个组合的EL=0.0027%*300+0.26%*200+8.47%*100,VaR=91呀。

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Cindy2019-05-06 17:44:42

同学你好,什么时候要减什么时候不减,是要看题目的,题目应该会告诉你EL到底要不要扣除,如果题目说了不考虑EL的话,那么WCL就是UL,如果题目说剔除掉EL的话,那么UL就等于WCL-EL了,所以不用担心,重点是知道方法就行了呀

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