天堂之歌

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juliola2019-05-06 14:53:41

老师关于对冲比率和份数的转换 我记得老师讲的是N=(h*被对冲资产的单位数)/一份期货合约里的资产的单位数 而下图蓝字公式(h*Vs)/Vf是用于尾随对冲的。70题讲的是equity资产和股指期货的对冲 直接用了(h*Vs)/Vf 是像这种不是实物的资产求对冲的期货份数的时候都是直接用value之比吗?

回答(1)

最佳

Galina2019-05-06 16:05:03

同学你好,一般来说非实物都是value之比,即(现货/期货)

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嗯嗯好滴

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