张同学2019-05-06 11:11:40
张同学不是还有三个月才到期吗，为什么可以直接算啊？如果s的价格上升了的话，4不就不是最小值了吗？还是说不管在什么时候put都满足这个最小值定理呢
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Galina2019-05-06 14:47:30
Galina同学你好，对于气齐全价格下线来说
1.由于期权价格由内在价值和时间价值组成的，撇开时间价值不谈，期权至少应该值其行权时可能给多头带来的回报的现值
因此实际上期权价格下限就是期权的内在价值
2.所以我们在讨论这套题时，是不考虑你说的这种情况的
因为美式看跌期权随时都可以行权。所以美式看跌期权的下限就应该是Max（K-S0,0）。
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