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juliola2019-05-05 22:33:29

ARCH模型里的mean reversion是指(Ut-i)^2吗？那EWMA和GARCH里是都有均值回归吗。

回答（1）

Crystal2019-05-06 11:22:34

同学你好，均值复归指的是长期项是趋向于一个稳定的值。EWMA是没有均值复归的，但是GARCH模型中是有的。

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哦哦 所以mean reversion指的是趋向长期方差
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也就是ARCH和GARCH
追答
对的。

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