Catherine.F2019-05-05 15:43:47
Catherine.F1.请问这个题目中的Rf和Rk是年化利率季度付利还是季度利率呢 2.请问在FRA知识点中：计算到期时的payoff和FRA的价值时，分子中的Rf和Rk可以是季度付利，年付利或者连续复利都可以的吗，还是说要转换为季度付利？ 3.Rf和Rk是一定要年化的利率吗，如果不是年化的，是不是要转化为年化的呢？ 4.请问非年化利率转化为年化的该怎么转化呢：例如季度利率转化为年化是不是直接乘以4呢？ 谢谢啦
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Galina2019-05-05 18:39:44
Galina1.给的利率是年化的，但因为此题中fra是季度付息要求的，所以要把一年付息一次的转为一年付息四次的年化利率。
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2.payoff是单利（这个已经在新考纲删除。）估值直接用所给利率进行连续复利折现即可。
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是用年化的呀，然后根据乘以的时间就调整成对应时间段呀。
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4，不是的。转化公式原理如图
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请问FRA的分子中的Rk和Rf是不是一定要间断复利的，如果是连续复利的话是不是要化为间断复利的利率
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这个题目中，是主要要求的。
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