杨同学2019-05-05 10:54:29
杨同学这里为什么T2-T1是3/12，为什么不是1？ rf-rk对应的时间尺度就是3个月，所以T2-T1对应的时间尺度也应该是1 相当于1个3月 单利计算是本金*利息*几期 这里的利息是quaterly计算的，对应的时间3月应该是1期呀 为什么用3/12，难道不应该是乘1吗？ (2.5%-5%)*5m*1为什么不对
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Galina2019-05-05 11:36:20
Galina远期利率协议的利率锁定期是三个月，不是一年。
只计算这三个月的payoff
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