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金同学2019-05-04 22:20:23

老师讲模拟题的时候说LTCM公司的人都是对冲的精英，所以不存在model risk啊！易卡怎么LTCM有model risk啊

回答（1）

Robin Ma2019-05-05 11:22:15

同学你好，长期资本公司的估值模型和交易模型是有一定程度的缺陷的，因为投资模型的前途假设都是基于历史数据获得的，但是历史数据不能代表未来的可能的结果。而且他们采用的也是传统的VAR模型，采用历史数据也会低估肥尾的波动率。

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