ketonsi2019-05-04 17:01:47
ketonsi请老师解释一下这题。
回答（1）
Cindy2019-05-05 15:45:04
Cindy同学你好，这题考查的主要是ES和压力测试的区别，第一个，压力测试关注的是会计利润，ES关注的是市场上的数据，第二个，压力测试关注的时间更长，通常是9个季度，而ES关注的时间更短，第三个，压力测试通常给出的结果是排序值，比如严重，一般，很严重，而ES给出的是具体的数值。
综上看来，这道题的答案应该选择C选项吧
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ES是什么？
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同学你好，ES指的是expected shortfall,它指的是超过VAR值的损失的平均数，VAR衡量的是尾部的一个点的损失，ES衡量的就是超过VAR的所有点的损失，所以它算出来的损失肯定比VAR要大的(#^.^#)
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