你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM一级

金同学2019-05-04 16:39:56

同是计算Var，二阶项一个是加号 一个是减号？

回答（1）

Cindy2019-05-05 15:47:45

同学你好，第一个图片，不是计算VAR值，是用一阶导和二阶导数来拟合债券价格的变动，这是泰勒展开式
第二个图片，是计算债券的VAR，因为后面的gamma项对投资者来说是有好处的，所以要减去

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录