姚同学2019-05-04 13:34:28
姚同学老师，视频有几句话听不清楚。我想请问 1.var的求解在什么情况下要求正态分布？ 视频里提到了参数法需要正态分布，那其他的方法呢？ 2.expected loss 通常计算的是置信度为99%情况下的违约概率吗？就是default统计的值是99%情况下的吗？
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Cindy2019-05-05 16:05:16
Cindy同学你好，
1.var的求解在什么情况下要求正态分布？
视频里提到了参数法需要正态分布，确实是，在使用参数法的时候有这个假设，参数主要包括delta-normal和delta-gamma法，其他的方法就没有这个前提条件了
2.expected loss 通常计算的是置信度为99%情况下的违约概率吗？就是default统计的值是99%情况下的吗？
在计算expected loss 的时候，对置信度不做要求，所以，不管是99%还是95%都是不影响expected loss的计算的
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