MR.K2019-05-03 22:46:28
MR.K39题的statement1老师讲说这个是说的theta，所以这个陈述是错的,答案说这个说的就是rho只是需要包含put option.老师讲的和答案差的也太多了，麻烦老师给解答一下。
回答（1）
Cindy2019-05-05 16:29:57
Cindy同学你好，不用纠结，老师解释的只是从另外一个角度而已(#^.^#)
第一个说法，它说随着时间的流逝，rho是会变的，这句话是错的，因为随着时间的流逝，我们应该能想到的希腊字母是theta才对，不会rho，所以老师在这里就接着theta往下说了，这是没有问题的呀
rho表示的是利率对期权的影响，不管是看涨和看跌，rho都能影响到他们，只是影响的程度比较小，
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