张同学2019-05-03 22:29:40
百题第三章,第14题 题目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%,但没说是连续复利啊,为啥老师解题时自动用了连续复利去算? 然后我用普通复利去算,算出来F1,2=3.75%(普通复利);再把题目中的receive rate 3.75%(连续复利)转为了普通复利,等于3.82% 然后1 million x (3.82%-3.75%) x (2-1)e^(-3.5%*2)= 664 算出来是选C,不明白哪里错了?
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Galina2019-05-05 13:31:19
第二行说了连续复利
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第二行说的是他那份FRA协议是收连续复利吧,但下面说的市场即期利率没说啊
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下面没特殊说明,是和上面一脉相承的。
而且这个题目不用计算的,just enter,刚刚签订的时候,合约是公允的,价值就是0。否则题目就是有问题的了


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