张同学2019-05-03 22:29:40
张同学百题第三章，第14题 题目的1年和2年的zero rate是3.25%和3.50%，但没说是连续复利啊，为啥老师解题时自动用了连续复利去算？ 然后我用普通复利去算，算出来F1,2=3.75%(普通复利)；再把题目中的receive rate 3.75%（连续复利）转为了普通复利，等于3.82% 然后1 million x (3.82%-3.75%) x (2-1)e^(-3.5%*2)= 664 算出来是选C，不明白哪里错了？
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Galina2019-05-05 13:31:19
Galina第二行说了连续复利
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第二行说的是他那份FRA协议是收连续复利吧，但下面说的市场即期利率没说啊
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下面没特殊说明，是和上面一脉相承的。
而且这个题目不用计算的，just enter，刚刚签订的时候，合约是公允的，价值就是0。否则题目就是有问题的了
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