陈同学2019-05-03 13:27:45
陈同学key rate duration具体讲一下
回答（1）
Wendy2019-05-03 14:40:06
Wendy同学你好：
key rate duration指的是某个key rate 变化1%，债券价格变化百分之几。这个和修正久期很类似。所以，key rate duration的计算可以近似和修正久期的计算方式是一样的。
只不过修正久期，表示的在利率期限结构平行移动的情况下，债券价格和利率之间的关系。key rate duration表示的在利率期限结构非平行移动的情况下，债券价格和利率之间的关系。
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