zzzyifan2019-05-02 22:57:22
zzzyifan老师好，这道题里short position是什么？且答案我也不是很懂。请详细解释
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Robin Ma2019-05-03 17:14:09
Robin Ma同学你好，future contract其实就是S减去K的e负rt次方，这是long 期货合约的价值，以约定的价格k购买资产，收益是S➖ke负rt次方，因此short就是ke负rt次方减去s，而根据put call parity可以得到，P减C就等于ke负rt次方减去S，所以答案就是C，买一个put 卖一个call
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