zzzyifan2019-05-02 22:53:03
zzzyifan老师好，请问这道题公式N=-DVs/DVf中，分子为什么乘了0.0001？为什么分母是25？
回答（1）
Robin Ma2019-05-03 15:26:52
Robin Ma同学你好，因为欧洲美元期货是变化一个基点，也就是百分之0.01期货的价格就会变化25美元，所以可以用于对冲债券带来的利率风险，其实你可以用这个办法，假设利率变化了1%，那么欧洲美元期货的价格变化的就是2500，你分子依旧使用deltap等于负的dpdeltaY，deltaY就让他等于百分之一，然后分母除2500就行，转化为一个统一的尺度再计算，考试时候你可以偷懒，直接处以25，因为都是小数点的差距，不用计算那么复杂
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片