juliola2019-05-02 18:54:55
juliola晕厥啦97题的解答前两句怎么跟我的理解出现巨大偏差。不是说stress testing的结果是ordinal rank的吗，为啥又说给压力测试的stressed loss赋予跟VaR一样的percentile。老师可以解释一下这个解析的前两句吗 梁老师讲的我没听懂
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Wendy2019-05-03 20:44:17
Wendy同学你好，
这里其实说的是stress VAR，一级没讲过，二级巴塞尔才会做强调。stress VaR也会和VAR一样有分布，只不过是压力情形下的损失分布。
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那涉及stress testing outcomes的时候是记没有用到概率还是有用到概率呢？
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在一级中，stress testing outcomes对应没有用到概率。这是一种简易的压力测试
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好滴
Cindy2019-05-10 15:29:52
Cindy考试加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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