Wendy2019-05-03 20:31:53

同学你好，这个值如果用第一行和第二行的数据来算就不对？哪个第一行第二行？
我先来解释，就不用你的追问我再来答了，提高效率。
我把整体的解法介绍一下，这个题目有两种做法：
一种是题目的解法，算出组合的价值及组合的久期，整体计算组合价值的变动情况。
组合的价值，是单个资产价值相加是10，000,000
组合的久期，是各个资产久期的加权平均。所以组合的久期是0.4*7.5+0.2*1.6+6*1.3+0.1*1.3=5.25
所以，组合价值变动就是10,000,000*5.25*0.1%=-52500

第二种解法，先求出各个资产的价值变动，再加总得出组合的价值变动：
4,000,000*7.5*0.1%+2,000,000*1.6*0.1%+3,000,000*6*0.1%+1,000,000*1.3*0.1%=-52500