李同学2019-05-01 21:49:58
李同学上传的截图是，讲解老师讲的利率互换估值的步骤，我不懂的地方，在floating bond的地方，右面，我知道的是，在付息日，浮动债券的价值等于面值，但是有这个“floating rate=市场利率，也就是LIBOR”这个条件吗？没有吧？
回答（1）
Robin Ma2019-05-03 14:44:50
Robin Ma同学你好，利率互换和债券估值不是一回事，浮动利率债券在付息日价格等于0没错，但是利率互换是指双方互换约定好的利息，所以付固定收浮动的一方就是拿收进来的浮动利息减去支付的固定利息，这个就是互换的收益。互换不换本金，不牵涉到本金计算，债券估值里面的folate折现率和互换里面的float不一样
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