Knight2019-05-01 21:19:23
Knight可以解释一下第七七题吗
回答（1）
最佳
Wendy2019-05-03 14:33:17
Wendy同学你好，这题考察的是持有期和置信水平对于VaR的影响
1、持有期对VaR的影响，通过平方根法则分析，持有期越长VAR越大，但是是以根号下T的速度变化，通过数学分析可知，是以一个递减的速度增加的。
2、置信水平对VAR的影响，置信水平增加，对应的z会变大，是一个增加的速度变大的。（正态分布的性质）
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