李同学2019-05-01 12:52:02
老师,这道题算出来值之后的判断,没听懂。就是美元的远期价格被低估了,然后我们要低买高卖,那借入USD我懂,那为啥不是买入USD、却买入CHF呢?然后又做空CHF期货,也不明白?
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Robin Ma2019-05-03 14:55:12
同学你好,因为瑞士法郎未来会升值(因为他的远期利率小于美元),所以一开始就确定做多瑞士法郎,做空美元的策略,在美元期货合约被低估的情况下,应该就是借美元且抛售美元,再买入美元期货合约,用以未来偿付现在借来的美元,因为期货合约被低估,我们就可以以更少的瑞士法郎买入美元,由于chf未来会涨,所以提前买入,那么为了对冲chf的现货风险,就可以卖出chf期货,万一瑞士法郎爹了,期货合约可以赚钱,而且做空chf期货类似于做多美元期货,效果一样。
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