李同学2019-05-01 06:49:20
李同学老师，C选项中的“roll return”、“roll yield”是个什么意思？还有，我觉得，讲解老师画的图是有问题的，这个S>F,最后S、F聚集在一点，这个早期的S与最后聚集在一点的连线，为啥不会大于，早期的F与最后聚集在一点的连线，我不懂?
回答（1）
Robin Ma2019-05-03 15:03:11
Robin Ma同学你好，视频第19分开始就是这道题目的讲解，而且老师讲解了十分到位，没有任何问题，backwardation现货价格定位于期货价格，但是合约到期后，他们的价格会趋于一致，而这中间future合约获得收益率就是roll yield，也就是视频蓝色的笔刻画的部分，future价格上涨出了由spot orice带动之外，还有roll yield的部分
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片