刘同学2019-04-29 22:30:17
刘同学老师，精选题讲解版估值与风险模型有几道题我没有找到在线老师的讲解，
回答（1）
Cindy2019-04-30 10:51:28
Cindy同学你好，
1.对于体制转换波动率模型来说：适用于由波动率高低变动引起的偏差，或肥尾分布。
假设：利率：time-varying volatility
可能解决肥尾分布，其收益率分布是条件正态分布
因此d选项是正确的
看图1
2.对于VAR和ES来说
VaR表示在市场正常波动的前提下，给定持有期和置信水平，资产可能出现的最大损失（期望损失）是多少。
条件var（例如ES）是VaR模型的补充，VaR模型无法度量尾部极端风险
选a
看图2 及3
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