caramelhan2019-04-29 08:52:44
caramelhan请问是怎么计算的？谢谢
回答（1）
Cindy2019-04-29 12:59:16
Cindy同学你好，这道题的关键在于理解100天的window,随着时间的推移，会有越来越多的数据加入到观察集里面，现在又过了10天，一共有110个数据，但是我们只要最近的100天的数据，这是100天的window所隐含的意思，所以，在这道题里，-10%的损失已经不在我们的研究范围内了，因为它是105天前的数据了，现在，我们把损失数据从大往小排序，，分别是-25% -9.5% -7.8% -6.3% -4.7%，95%的置信水平下，第5大的损失就是VAR值，所以VAR值就是-4.7%，乘上本金100million,可以VAR100*4.7%=4.7million
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