Azure2019-04-28 22:21:36
Azure老师 请问这道题怎么做 麻烦您讲下 谢谢老师
回答（1）
Cindy2019-04-29 13:09:28
Cindy同学你好，这道题让你算期权的VAR，只需要将标的资产的VAR算出来乘以delta就好，因为是at the money,所以期权delta是0.5，标的资产是一个指数，一个点是10元，2200点就是22000元，根据公式，标的资产的VAR值等于2.33*2.05%*22000，再乘上期权的delta0.5就可以算出期权的VAR是525了，
因为这个期权的标的资产是指数不是期权本身。期权本身的价格是350，这是用不了的，因为S代表的是标的资产的价格，指数的价格是2200点，所以要用这个，又由于一个指数点代表的价值是10元，所以2200点的总价值就是2200*10=22000元
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