李同学2019-04-28 16:32:59
李同学老师好，long a up and out call option， vega是正还是负呢？
回答（1）
Cindy2019-04-28 17:24:55
Cindy同学你好，这是一个奇异期权，
首先，希腊字母是不适用用于度量奇异期权的，度量的结果很不准确……
其次，如果真的要用希腊字母还衡量奇异期权的话，根据你举的这个例子，vega应该是负的，因为，波动率越大的话，股价变动的可能性就越大，假设现在股价和敲出价格已经很接近了，股价只要稍微上涨一点，这个期权可能就被敲出不存在了，这对期权而言显然是不利的影响，所以vega应该是负值
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