廖同学2019-04-28 16:01:22
廖同学请问老师，答案选b,能不能都解释下？
回答（1）
Cindy2019-04-28 17:46:57
Cindy同学你好，A选项，我去查了一下官方教材，书上并没有写这句话，这应该是胡编出来的……
B选项，单因素对冲假设所有的即期利率变动都是一样的，也就是说，2年期的利率长了1%，5年、6年、甚至10年的利率也都涨1%，即所谓的平行移动，这不就是相关性为1的表现吗，反正大家都涨1%，保持高度的正相关
C选项，单因素对冲假设短期利率会向长期利率趋同，这就更离谱了，没有这种说法的，利率是多少就是多少，怎么能保证短期的向长期的趋同呢？
D选项，这可能就跟平行移动有关了，也和B选项差不多，假设现在短期利率上涨了1%，那么长期的利率我们也能得出结论会上涨1%呀，这个长期利率不就是预期值吗？所以D选项是不对的(#^.^#)
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讲的真棒，老师你可爱的，点赞哈
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谢谢，希望你考试顺利！
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