welt_wang2019-04-28 11:51:08
welt_wang请问zero Vega option怎么解释呢？
回答（1）
Cindy2019-04-28 15:45:19
Cindy同学你好，要实现zero vega的话，那么这个期权肯定是deep in the money或者deep out of the money，因为期权在deep in the money或者deep out of the money的状态下vega才是趋近于0的，所以A和C都错了，再看D和B，看涨期权的价值和利率是正相关的，所以买入看涨期权能够在利率上涨的时候获益，符合题意，而看跌期权和利率是反向关系，综合起来，这道题选B
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