天堂之歌

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Leo2019-04-27 21:28:49

请问老师这类问题的 VaR是怎么数的?接着的为什么又是(16+14)/2

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回答(1)

Cindy2019-04-28 15:56:18

同学你好,这道题一共是30个数据,90%的置信区间的话,对应的VAR值就是30*10%=3,也就是损失从左往右数第3个就是了,在这道题里第3个大的损失是10,(这是var值的定义哦),
接下来的ES ,它指的是超过VAR值得平均损失,在这道题里,VAR值左边的两个数是16和14,所以我们把这两个数求个平均就是ES了呀(#^.^#)

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