Leo回答（1）
Cindy2019-04-28 15:53:35
Cindy同学你好，从这句话可以判断：Calculate the 95% confidence interval 1-day VaR of the portfolio
题目要我们求的是1天的VAR值，而题干给出的波动率都是年化的，所以我们要把年化的波动率转化成日化的波动率，利用的是平方根法则，就除以根号下252就好了呀(#^.^#)
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