小同学2019-04-27 13:32:10
小同学为什么浮动利率只需考虑3个月这一次的付息？
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Galina2019-04-28 16:53:28
Galina这个就是floating bond的简便计算。当浮动利率等于市场利率，并且是在付息日时，浮动债券的价值趋近于面值。
但是估值的那个时间点不是付息日，所以要将3月的现金流（本金+利息）折现。
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请问这么算为什么不对
Robin Ma2019-05-03 16:01:52
Robin Ma同学你好，这个spot rates是让你用来折现的，你的第一个括号用的是5%，如果按照你第二个括号的逻辑你完全应该用5.4%（其实就是用了5.4%也是不对的，因为0到3的浮动利率相当于浮动收益中的forward rate），而且这么做是不现实的，浮动利率债券在付息日就等于其面值，所以你只需要从3时刻折现回0时刻就可以了。
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