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金同学2019-04-27 10:49:58

hedge ratio的计算公式是用F的标准差除以S的标准差吧？这个题怎么反过来了

回答（1）

Robin Ma2019-04-28 11:28:03

同学你好，对冲比率的计算公式中，分母是用来对冲的资产或者合约，而分子是你想对冲的资产，因此这题没有反过来，因为你用期货来对冲，而他的波动率优势你想对冲的资产的波动率的两倍，因此截图解题过程无误。

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