张同学2019-04-26 23:01:55
张同学老师好！关于课件中提及的远期合约的估值公式，如果题目里面的Rf和Rk都是连续复利的话，是否需要都转成普通复利形式，然后套入公式计算？ 还是说可以直接变成e^[(Rf/Rk)*(T2-T1)] *e^(-R2T2)
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Galina2019-04-28 16:14:39
Galina你画框的是计算coupon，不涉及那么复杂呀。
和债券计算coupon一样的呀，coupon=本金乘以coupon rate*时间就可以的呀。
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老师 您好，还是不明白啊，感觉你说的不是我问的呀。上面说的不是利率之差吗？而且如果是连续复利的话，不可以直接用本金去乘吧？
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我指的你的意思了。你应该是说的有个题目的吧？
需要一部转化的。
如图。
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对的，疑问就是来自类似上面那种题。所以是一定需要转为普通复利，然后再代入公式计算的，是吧？
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对的。
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