魏同学2019-04-26 15:23:02
魏同学老师，这个题可以配图讲解一下吗？我认为sell put 在价格涨的时候会损失，理解的是B选项的解释。
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Galina2019-04-26 18:25:49
Galina这个题说的是一个公司的CFO，想要做对冲，有两个选择，最终他选择了卖出看涨期权这个策略，问这个决策是不是对的，为什么。首先这个决策是不对的，没有人会拿short call去对冲，因为这个决策的收益是有限的，损失时无限的，如果一旦价格出现大幅下跌，那么损失是无穷的。所以答案是D。
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老师 这个题 有点转不过弯来。你看 如果是long call 是不是价格上涨的时候收益无限大 那short 方肯定就是价格上涨 买方行权 那卖方损失无限大了。所以我选的B
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这个不是仅仅看option，要和标的叠加起来一起看呀。因为它不仅仅是在option市场有头寸，现货市场也是有的。
我画了图的呀。
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哦 所以是要看现货➕期权一起后的 那条黑色的线 感觉像sell put，所以是下跌的时候亏钱是吧。这应该就是covered call吧。这题正确的对冲方式应该是sell forward对吧
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对哒，你上面说的都没有问题哒
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