何同学2019-04-26 08:30:41
何同学百题（估值）第一题，upward slopping，Forward rate是大于ytm 但是A选项，里面的零息债券和付息债券之前的比较是如何判定的？直播中，梁老师略过了，谢谢
回答（1）
Cindy2019-04-26 13:38:42
Cindy同学你好，The forward rate yield curve ，这个很明显，就是forward rate
zero-coupon yield curve,这个对应的就是即期利率啦，我们定义零息债券的收益率就是即期利率，这个老师上课的时候应该讲过的哦，
coupon-bearing bond yield curve.这个对应的是ytm，付息债券的收益率可以通过计算器按出来，这个计算器按出来的收益率就叫做ytm
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