范同学2019-04-26 07:10:53
范同学老师，这段话怎么理解呀？谢谢了。
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Crystal2019-04-26 15:29:39
Crystal同学你好，这个说的是无收益资产欧式看涨期权下限
最后说的是，期权的的价值一定为正，所以才有最后的公式
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英文看懂了，不懂的是为什么要这么构造组合，郁闷。都学的没信心了。
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同学你好，这么构造是因为：
由于期权价格是由内在价值和时间价值两部分组成，抛开期权的时间价值不谈，期权至少应该值行权时可能给多头带来的回报的现值，
所以说，实际上期权价格的下限就是期权的内在价值，所以在构造上要剔除时间价值的因素
至于学习期权，建议你看中文版，有助于更快理解
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好，你说的那本书的作者是谁呀？能不能推荐一下呀？
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就是你说的那本期权期货及衍生产品。我看有好多作者和版本，不知道应该买哪一本？
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同学你好，是这本书
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好的，谢谢了。
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