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ketonsi2019-04-25 17:02:52

答案中的第一步中求ASD组合的久期是直接用麦考利久期来计算，然而不应该用修正久期来计算变化吗？也就是用麦考利久期处于一加上ytm？

回答（1）

Cindy2019-04-25 18:05:53

同学你好，你说的对，确实是先求出麦考林久期，然后计算债券价格变化的时候，得用修正久期计算，在麦考林久期的基础上除以1+ytm,你说的完全正确(#^.^#)

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