陈同学2019-04-25 16:01:57
陈同学Kurtosis和tail有关系吗
回答（1）
Crystal2019-04-25 17:51:48
Crystal同学你好，峰度在风险管理中的运用主要是关注尾部的薄厚程度。是有关系的，下面我来解释一下
1.在统计学上，高峰度往往意味着由位于分布尾端低频率的极端值引起的离散程度的增大。
2.在尖峰分布的情况下，相比正态分布，会有更多的样本靠近均值，为了保持样本均值不变，同时也会有更多样本的远离均值。在样本远离均值的情况下，就有可能出现极端的情况，产生非常大的收益或者引发非常大的损失，样本的离散程度也会随之上升，这也是在风险控制当中是要尤为注意的问题。
因此，如果样本分布是尖峰的话，那么该分布必然是一个肥尾分布。
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