qyy2019-04-25 16:01:46
qyy请问autocorrelation function 与 partial autocorrelation function有什么区别？有什么方法可以和AR/MA模型结合起来记忆他们的特点比较有效？
回答（1）
Crystal2019-04-25 17:45:01
Crystal同学你好，首先简单来说：
自相关函数刻画了时间序列相邻变量之间的相关性,
偏相关函数则是排除了其它中间变量的影响,真实地反映两个变量之间的相关性,并且二者紧密相连。
我们主要研究其系数
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这是一张对比图，希望能帮到你
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