juliola2019-04-24 15:43:54
juliolaThe choice of the copula affects tail dependence. Tail dependence is higher in a bivariate Student t-distribution than in a bivariate normal distribution. 请问老师这是什么意思呢
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Robin Ma2019-04-24 17:12:08
Robin Ma同学你好，这其实考察的是对连接函数的选择，连接函数的选择不同，尾巴的相关性也会不一样的，如果你通过正态分布的连接函数来联合两个变量的尾部相关性，那么算出的尾部相关性一定会小于用t分布连接函数算出的结果，因为t是一个肥尾分布，连接函数的理论推导极度复杂，因此记住这个结论即可。
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哦哦 所以二维的正态分布和t分布依然是损失（收益）和对应概率的分布 只不过是考虑了两个无法确定自身分布的变量之间的非线性相关、把它们结合一起来的一个分布 对吗？
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老师可以看看我这个理解是否正确吗？
Crystal2019-04-25 11:26:48
Crystal可以这么理解
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