阮同学2019-04-24 07:54:39
阮同学这个GARCH模型是hybrid 方法吗
回答（1）
Cindy2019-04-24 16:48:45
Cindy同学你好，hybrid的方法是由HS的方法和EWMA这个模型结合在一起的，而这里提到的GARCH模型。在混合法里面并没有体现，但是GARCH可以用来帮助我们计算波动率，在学习各种计算VAR值的方法的时候，我们有专门的学习一节，叫做quantify volatility in VAR models,这一节就是专门告诉我们各种计算波动率的方法的，这其中就有GARCH模型。
如果是用混合法求var值的话，我们还是选用EWMA模型。因为GARCH模型里面有一个均值回归的思想在里面，而混合法里面是不体现均值回归的过程，它只强调指数递减的就好了呀(#^.^#)
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