ketonsi2019-04-22 12:20:03
ketonsi波动率互换的损益公式是什么？
回答（2）
Wendy2019-04-22 16:59:20
Wendy刘同学你好
波动率互换和利率互换很像。是固定波动率和浮动波动率的差额，再乘以一定的合同金额。双方事先约定好的固定的波动率，浮动的波动率也叫作realized volatility，会有一个约定的计算公式。同时合同会约定一个金额notional principal 。加入你是看多波动率，那么是收浮动波动率，支固定波动率。
那么payoff=（浮动波动率-固定波动率）*notional principal
对手方的payoff，就是你是反方向
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假如我看空波动率，那我就收固定波动率，支出浮动波动率，payoff就是（固定波动率-浮动波动率）*本金对吗？
Galina2019-04-25 17:58:39
Galina对的。聪明(*╹▽╹*)
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