ketonsi2019-04-22 12:07:02
ketonsi假如期权标的是股票，股票有continuous dividend yield，使用delta-normal计算期权的Var，是不是delta也要除于收益率。
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Cindy2019-04-22 16:43:51
Cindy同学你好，如果股票有红利的话，期权的delta就变成e^-qtN(d1)了，这个delta确实是经过调整了(#^.^#)
能想到这么细的问题，厉害厉害୧(๑•̀◡•́๑)૭
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Gammr在这种情况下需要像delta那样除于收益率吗？
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同学你好，GAMMA就是delta的一阶导数，前面在求delta的时候，分红的影响已经考虑过了，所以如果要求gamma的话，直接在delta的基础上再对标的资产求导就可以了。
关于这两个希腊字母，从考试的角度来说，我们更多的是定性的理解哦，(#^.^#)当然了，能定量的掌握计算的话，你也是很厉害的(๑•̀ㅂ•́)و✧
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