廖同学2019-04-21 14:42:54
廖同学老师，请问这道题怎么解，答案是 B,麻烦提供下过程
回答（1）
Cindy2019-04-22 17:56:09
Cindy同学你好，这道题隐含的条件是观察期的window是100个，所以现在又过了10天，一共是110天了，我们要把最老的10天的数据给删掉，重新给损失排序，通过这个表格，之前95天前发生的损失-10%就不在我们的考虑范围内了，结合着新的损失，我们要对数据重新排序，按照从大到小。分别是-25%、-9.5%、-7.8%、-6.3%、-4.7%，求95%的VAR的话，对应的就是从左往右第五个数据，因此，VAR值是4.7%，乘上本金100million。算出来是4.7million,
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