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珍同学2019-04-21 12:41:26

混合法计算VaR值，K=100，λ=0.98的例题中，切VaR值时为什么是2.7%而不是2.9%？

回答（1）

Cindy2019-04-22 16:56:46

同学你好，因为在2.9%的时候，损失并没有累积到5%，到2.9%的时候累积的概率是百分之4.47%，到2.7%的时候才超过5%了，

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