魏同学2019-04-19 16:07:26
魏同学老师，这个题目怎么解？
回答（1）
Cindy2019-04-19 17:22:03
Cindy同学你好，这道题说的是，这个资产组合的价值发生了变动，变动的幅度是4倍的sigma,也就是发生了4倍标准差的变动，题目中的标准差是25%，这是一个年化的概念，而它问的是daily的概念，所以我们要先把年化的标准差转化成daily 的标准差，利用平方根发则，把25%除以根号下250，再乘以4.就得到4倍标准差的变动量，即25%/250^0.5,最后再乘上资产组合的价值150million,就能算出价值的变动量是多少金额了，150million*25%/250^0.5*4=9.48million
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这个12%的annual return为什么不管他？不是应该 u-z*sigma吗？
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同学你好，因为这道题问的是价值的变动幅度，不是求VAR值，求变动幅度的话，我们只需要用到sigma就够了呀，sigma衡量的就是变动幅度呀(#^.^#)
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