寿同学2019-04-18 10:48:40
寿同学操作风险的VaR(95%)=VaR(95%)-EL？这个公式在基础课上好像没有讲过？为什么还要减去EL？计算其他VaR值的时候都没有要减啊
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Cindy2019-04-18 13:45:13
Cindy同学你好，操作风险的VaR(95%)=VaR(95%)-EL？
是的，
这个公式在基础课上好像没有讲过？
因为这个有点超纲了，这是二级的内容了，所以以前没见过是正常的呀(#^.^#)
为什么还要减去EL？计算其他VaR值的时候都没有要减啊
因为操作风险比较特殊，它的处理过程和我们学过的市场风险的处理过程是不一样的，到了二级我们会学到的，在一级大致了解一下就好了呀
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一级考试中会出现考这种二级公式的吗？
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同学你好，不排除这种可能，但是这个概率很小的，协会会经过审查的，不过你不用担心的，因为如果你没有见过这个公式，那其他人肯定也没有见过呀，既然大家都没有见过，那就是平等了喽。放心，大胆去考，考试加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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