许同学2019-04-17 10:01:34
许同学老师，590题C选项是什么意思，为什么C是对的？
回答（1）
Cindy2019-04-17 15:54:29
Cindy同学你好，C选项的意思其实表达的思想就是delta-normal法是考虑到了相关系数的，因为这个方法里面会用到一个参数sigma，也就是波动率了，如果这是一个资产组合的话，那么我们在求组合的方差的时候，必定会考虑到一个相关系数rho，多个资产的话，两两之间是会有相关性的，我们就可以写出一个相关性矩阵，当然了，这个是不要求计算的，这就是covariance matrics了，(#^.^#)，
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