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任同学2019-04-16 18:22:25

请问为什么floater的duration是0？

回答（1）

Galina2019-04-16 20:48:16

这个是在coupon 支付日才是0.
因为对于floater，它的coupon等于市场利率，并且在利息支付日时，是一定回归于面值的。
所以对于利率是没有敏感性的。
而久期表示债券价格对利率的敏感性，没有敏感性，久期为0

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