许同学2019-04-16 11:50:17
许同学老师，VaR是指一定置信水平下一定周期内的最大损失，为何这道题选A?
回答（1）
Cindy2019-04-16 14:36:02
Cindy同学你好，VAR的解释有两种，一种就是你所表述的，一定的置信区间下，可能发生的最大的损失，还有一种表述是一定的显著性水平下，可能发生的最小损失。比如95%的置信水平下，VAR值是100，可以解释为100天里，有95天的损失会小于100，或者解释为100天里，有5天的损失会超过100，题目上就是第二种解释，这两种解释我们都得知道哦，
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