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Azure2019-04-16 09:56:58

老师 请问可以说economic capital 是来覆盖worst case operation吗 谢谢老师

回答(1)

Cindy2019-04-16 18:08:37

同学你好,这两个概念其实还是有点区别的,准确的说,economic capital 是应该自己算出来的,通过银行内部的模型来估计的银行正常运行需要留存的资本,主要针对非预期损失(UL)的资本缓冲,但是economic capital是不会覆盖EL的,而worst case loss,是一定置信水平下的最大损失,在二级的时候表示VAR值,在一级的时候这个和UL又没有严格区分,,所以我们知道有worst case loss这个概念就好了,具体的概念我们会在二级学到的,(#^.^#)

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